h1

Market Beta

June 8, 2010

Jones (2000) menyatakan bahwa beta merupakan suatu ukuran relatif dari risiko sistematik saham individu dalam pengaruhnya dengan pasar secara keseluruhan yang diukur dari fluktuasi return. Hartono (2000) menyatakan bahwa beta merupakan pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari returnreturn suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu

Hartono, J. (2000), Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi 2, BPFE, Yogyakarta,

_______, J., dan Surianto, 1999, “Bias di Beta Sekuritas dan Koreksinya Untuk Pasar Modal yang Sedang Berkembang: Bukti Empiris di Bursa Efek Jakarta,” Makalah Seminar, Pada Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Forum Komunikasi Penelitian Manajemen dan Bisnis, UNDIP Semarang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: